Metodología

El puesto que publica el exchange se calcula con criterios propios de cada plataforma y sobre periodos distintos por trader. TradeDigger recorta a todos los traders a la misma ventana de 30 días, reconstruye el retorno desde la serie diaria y puntúa con los mismos pesos: retorno 30%, estabilidad 30%, caída 25%, concentración 15%.

Es la cifra que se muestra en la lista, en el mapa y en el ranking, con la misma ventana para todos los traders. El ROI publicado por el exchange se calcula sobre otro periodo y se muestra únicamente en la ficha.

Se reconstruye la curva de equity a partir del ROI acumulado (equity = 1 + ROI) y se mide la mayor caída desde cualquier máximo previo hasta el valle posterior.

Ratio de Sharpe diario sin anualizar: retorno medio dividido por volatilidad. El factor √(n/30), con tope 1, penaliza los historiales cortos. Requiere un mínimo de 14 días.

Fracción del beneficio de los días positivos que procede del mejor día. Requiere un mínimo de 10 días positivos; por debajo no se calcula.

Se compara el listado de traders de hace N días con el actual, por plataforma, y se cuenta cuántos ya no aparecen. Corrige el sesgo de supervivencia del ranking.

Correlación de Pearson entre los retornos diarios de cada par de traders del top con historial común suficiente.

Se activa si el máximo de rentabilidad quedó fuera de los últimos 7 días y el número de seguidores ha seguido aumentando.

Tres niveles definidos por umbrales fijos, evaluados sobre el historial completo del trader. Basta una señal para asignar el nivel; el motivo se muestra en el chip.

Con menos de 30 días de histórico no se emite veredicto de riesgo y el trader no se incluye en Fiables ni en Arriesgados. Es el mismo mínimo que exige el ranking para validar una puntuación; por debajo, la puntuación se reduce en proporción.